定义性
默认风险金融指借款人无法按约定条件偿还本金和/或贷款利息的可能性风险由放款人在贷款获得批准前评估并影响贷款利率高缺省风险往往提高利率以抵消潜在损失
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语法拼写关键词“故障风险”为:Default:/dflt/Risk:/rsk/
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- 定义性:默认风险,又称信用风险,指借款人无法按期还贷贷款或其他形式信贷利息或本金的可能性。风险由放款人承担,如果不适当管理,可能导致金融损失
- 评估:缺省风险评估往往涉及信用等级评分、信用评分和评价借款人的金融和商业条件贷方向高缺省风险借款人高利率补偿额外风险
- 管理类默认风险可以通过多样化、抵押品、信用衍生物或二次担保来减轻金融机构常使用风险管理策略保护投资并保护不受默认潜在损失。
重要性
默认风险是商业金融中的一个重要概念,因为它指借款人或发行者可能无法履行金融义务,例如债券换句话说,它衡量借款人不还本付息的可能性理解默认风险对放款人和投资者都至关紧要,因为这有助于他们判断与其投资相关风险的程度,使他们能够作出知情决策。高默认风险往往吸引更高利率或条件以补偿潜在损失因此,管理和评估缺省风险是财务和风险管理策略的关键部分
解释
默认风险是投资者、放款人和机构评估借款人未能履行贷款义务概率的关键度量风险更具体地与债券相关联,并指债券发行者可能无法偿还本金和债券利息,从而导致违约。关于公司债券,放款人评估公司整体金融健康、收入流和还款能力以确定默认风险主权债券还带有默认风险,评估依据是一国经济环境和政治稳定
判断默认风险的目的是保护投资者和金融实体避免潜在损失并帮助他们做出知情投资决策或贷款义务高缺省风险影响贷款利率或债券收益高缺省风险借款人需要支付更高利率补偿放款人冒更多风险类似地,高违约风险债券发行者必须向潜在投资者提供更高收益率补偿假设风险默认风险范围超出仅仅理解违约可能性-直接影响到借贷成本和债券回报
实例
开工2008年全球金融危机:2008年全球金融危机中出现违约风险的一个重要例子,这主要是子贷市场高违约风险触发的。全世界许多金融机构因借款人无力支付按揭债务而遭受严重损失,导致普遍违约危机前贷方和信用评级机构都大大低估了这一风险。
二叉希腊债务危机:2010至2018年欧洲主权债务危机期间希腊政府违约风险剧增希腊有可能拖欠政府债务,这导致债务国间信任危机,而欧盟和国际货币基金组织不得不多次援救该国以避免违约
3级Lehman兄弟破产:2008年,Lehman兄弟公司全球金融公司宣布破产,因为他们无法偿还债务,表示实现默认风险。破产的原因是大规模接触次贷并突出金融机构在经济下滑期间可能构成的高默认风险事件在全球金融危机的展开中发挥了重要作用
常问问题
默认风险是什么
默认风险即信用风险度量借款人无法履行其金融义务的可能性表示他们无法按需支付债务
默认风险常见原因是什么
默认风险的一些常见原因包括经济条件、利率变化、借款人无法管理财务或借款人收入突然意外变化
默认风险测量方式
默认风险常用信用评分或金融比率衡量,以反映借款人的财务健康并用这些分数计算默认概率
默认风险如何影响利率
默认风险越大,贷方或投资者要求的利率越高这是因为高风险需要更高回报率
可使用哪些策略管理或减轻默认风险
可通过以下方式管理默认风险:分散投资组合,仔细分析借款人的信用度,组合压力测试,使用信用衍生工具如信用默认互换
万一借款人违约贷款或债券会怎么样
借款人违约可能导致放款人或投资者金融损失在某些情况下,放款人可扣押借款人资产作为补偿或启动法律程序收回所欠金额。
哪些实体受默认风险影响最大
银行、金融机构和债券或债务投资者受默认风险影响最大,因为他们提供贷款、按揭或从可能违约的发行者那里购买债券
可完全消除默认风险吗?
尽管采取了所有措施,默认风险无法完全消除但是,可以通过谨慎评估借款人信用历史和财政状况等预防措施并设定适当的利率来控制或减少利率。
默认风险如何影响整体经济
高默认风险可能导致经济内部金融不稳定这些情况可能吓跑潜在投资者,导致裁员并减慢经济增长率
:贷款或债券期长度如何影响默认风险
:长期贷款或债券往往更高默认风险,因为不确定性往往随时间增加因此,放款人往往对长期债务要求更高的利率。
相关金融术语
- 信用风险借款人可能无法还贷或履行合同义务
- 破产率 :无法还债的法律状态常出高默认风险
- 保单 :借方提供资产作为放款人担保贷款的方式如果借款人违约,放款人有权扣押抵押品
- 利率率 :以利息向借款人收费的贷款比例,通常表示为年度未偿贷款百分比
- 债务还本付息支付本息进程
