定义性
利率风险指利率变化可能引起投资损失如果利率上升,定息债券价格下降,反之亦然主要影响固定收入投资,如债券和贷款
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三位开销利率风险
- 依赖市场条件利率风险产生于利率变化可能影响金融工具价值的可能性。利率变动时,市场债券和股价可增减
- 重新投资风险:投资者可能无法以相当于投资当前回报率的速率从投资中再投资现金流量(例如贴现券支付)。这对于利率下降环境特别相关
- 效果全球利率风险不仅适用于风险敏感资产和负债,还影响净收入并因此影响银行或金融机构整体资本因此,有效管理利率风险对维护稳定至关重要。
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重要性
利率风险是商业金融中关键概念,因为它指投资者回报因利率波动而变化的可能性这些修改可能对固定收入和股权证券都产生消极影响。固定收入证券利率上升时债券价格下降,导致投资值下降关于股票,提高利率可减少经济活动,从而降低公司利润和股息,从而降低股票价值。理解和管理利率风险对投资者至为有效回报至关重要,对公司规划金融策略也至关紧要
解释
利率风险是指利率变化可能造成投资损失利率上升或下降可对各种形式的投资和金融工具产生显著影响,如债券、贷款和对息敏感股权类型识别和管理利率风险的首要目的是减轻对投资组合的潜在损害,管理债务成本和整体上这是金融领域风险管理的一个关键部分。 投资人、金融管理者和机构使用利率风险来衡量利率变化会如何影响资产或负债值举例说,如果投资者持有支付固定利率的债券,市场利率上升可能降低他们的债券对其他投资者的吸引力,从而有可能降低市场价值。类似地,对于提供定息贷款的银行来说,如果市场利率上升,银行实现的利息收入比它以浮动利率借入本可赚取的收入低。理解和管理利率风险可有力地影响公司和个人的投资决策和金融表现
实例
开工抵押贷款:银行和其他金融机构按规定利率提供家庭贷款但这些利率可逐年浮动,银行面临利率风险。发行固定利率贷款后利率下降时,银行将失去高利率放贷该货币的机会反之,如果利率上升,银行卡住接受较低利率2债券投资:如果你购买债券每年支付5%利息而利率上升至7%,你的债券值会下降,因为新投资者偏爱债券支付更高利率债券购买者因利率波动而面临风险3级储蓄账号:银行常提供个人存款利息但是,如果中央银行决定降低利率,这将降低个人储蓄所得数额。另一方面,如果利率提高,银行冒风险,因为它需要向储户支付更多利息。
常问问题
利率风险是什么
利率风险指利率变化可能造成投资损失如果利率变化,金融工具价格和总借款成本将受到影响,这可能导致损失。
利率风险如何影响投资者
利率变化可能影响投资值举例说,当利率上升时债券价格下降这使投资者冒风险,他们可能需要在到期前出售债券。
哪些机构受利率风险影响最大
银行、保险公司和其他金融机构高度暴露利率风险利率变化会影响净利差,影响整体盈利能力
可管理利率风险
投资者和机构可以使用各种策略管理这一风险,如多样化、套期保值、利率互换或简单调整固定收入投资持续时间
利率风险与市场风险相同吗
不,虽然利率风险是市场风险的一部分,但它们并不一样。市场风险指市场物价变动导致投资损失的风险利率风险具体指利率变化
债券物价和利率风险之间的关联
债券物价和利率有逆关系利率上升时债券价格下降,反之亦然交互表示最常用利率风险实例
提高利率是否总意味着更高的利率风险
不一定较高利率可能对现有固定收入投资价格产生消极影响,但也为新投资高回报提供机会。风险取决于多重因素,包括投资持续时间和投资者策略
相关金融术语
- 重新投资风险:即风险再投资利率或股息比原创投资低
- 固定收入证券这些都是支付固定利率的投资,像债券一样,但受利率风险约束,因为当利率上升时,利率值会下降。
- 持续时间 :度量债券或其他债务工具价格对利率变化的敏感度
- yeld成熟度(YTM):即保证金总回报率,如果它保持到成熟YTM表示年百分比率
- 市场利率这些都是存款和其他投资支付利率,由货币市场供求交互作用决定。
