定义性
负相关关系介于两个变量间的统计关系中,一个变量与另一个变量相递增,反之亦然。金融常用它描述资产物价或回报对冲移动两种资产之间的强负相关意味着它们往往向反向移动,在组合中提供多样化收益
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- 负关联表示两个变量间反向关系,即一变量增量,一变量减量,二变量反向减值
- 负相关假想实例包括运动增量和减重之间的关系或吸烟与肺容量之间的关系
- 负相关系数表示两个变量有线性关系,但系数值介于-1-0之间值-1表示完全负相关,值0表示无关
重要性
负相关性是商业金融中一个基本概念,因为它帮助投资者和分析师理解两种变量或金融资产之间的关系,如股权或债券向反向移动。当变量增加时,则变量减少,反之亦然。反向关系对建设多样化组合、管理风险和平衡投资总体性能至关重要投资者寻找负相关资产对冲市场损耗,尽量减少组合波动性并确保稳定回报理解负相关性可使企业在财务管理、市场策略和资源配置等领域作出知情决策,从而促进不确定经济环境的稳定性和增长
解释
负相关性在评估两个变量或资产关系时可成为财经界的宝贵工具目的是表示变量性能或值相对于变量变化出现负相关时,一变量增加,另一变量通常下降-反之亦然这种关系在风险管理和组合多样化中发挥着关键作用,因为它使投资人和分析师理解并利用资产逆价移动通过投资于显示负相关关系的资产,人们可以减轻市场波动的影响,因为一种资产所受损失可能被另一种资产得益抵消。金融业务中负相关发现其在各种假设中有用性,如投资策略、套期保值和预测市场动态组合管理中可找到经典例子,投资者综合各种资产以优化回报同时最小化风险负相关投资组合,如股票和债券,确保组合在市场波动时保持平衡这种做法不仅减轻风险,还帮助企业和投资者就资源分配和资本投资作出知情决策。结果,理解并调用负相关概念对实现稳定持续金融增长变得至关重要。
实例
开工股票和债券:一般说来,股票和债券有负相关关系,即当股票市场表现良好时债券价格下降,反之亦然。主要原因是投资者根据其风险胃口和市场条件在两种资产类别间转移货币当投资者对市场和经济充满信心时,他们倾向于更多地投资于股票,提高物价,同时出售债券并导致物价下降不确定时,投资者可能寻找相对安全债券,导致对债券需求增加和对股票需求下降二叉金价和美国元值:金价和美国值美元常显示负相关随着美元值上升,黄金价格趋于下降,黄金以其他货币变贵并减低需求反之,当美元疲软时,黄金对国际买家相对便宜,需求增加并推高物价此外,当美元和经济面临不确定性时,投资者往往转而将黄金安全港,这导致两者之间进一步的负相关关系。3级油价和航空储量:石油价格和航空公司储量之间可见负相关关系,因为航空公司初级成本为燃料,直接受石油价格影响石油价格上涨时,航空公司运营成本上升,这可能降低盈利能力并消极影响股票价值。另一方面,当石油价格下降时,航空公司可获益于运营成本下降,有可能提高它们的盈利能力并提升它们的股价
常问问题
负关联是什么
关系测量方式
举两个负相关资产的例子
负相关管理为何重要
负相关和正相关之间有什么差别
负相关随时间变化
相关金融术语
- 逆关系
- 对面方向运动
- 反竞争投资策略
- 风险多样化
- 关联节能
