定义性
VIX选项指金融衍生产品,从VIX索引中获取值,该索引通常被称为U.S.股市选项为交易商提供假设S&P500索引预期波动未来运动的机会也可以使用它作为避免市场波动的工具。
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关键字VIX选择语法
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system:
- 挥发性指示数 :VIX选项常名为“恐惧计量器”,用来表示市场期望未来波动提供实时市场风险感知
- 唯一收费方式 :VIX选项使用与其他选项相同的原则定价,但它们受基础资产预期未来波动的影响,而不是受当前价格的影响。与传统选项相比,这个独特性有时会令这些选项表现奇特性
- 风险套接函数 :VIX选项为投资者提供对冲市场风险的途径市场波动预期增加时,购买VIX选项可帮助限制其他投资的潜在损耗也可以使用这些工具作为市场波动投机交易的工具。
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重要性
VIX选项对商业/金融业至关重要,因为它们为投资者和贸易商提供对市场波动进行猜想和套期保值的方法VIX常被称为“恐惧指数”,计量隐含市场波动性,实时快照未来股市波动期望易变性对许多投资策略至关重要,理解其影响可对投资组合总体性能产生重大影响。拥有与VIX选项交易能力使投资者能够预测市场,对波动秋千进行套期保值,并有可能从波动中获利,使其成为多样化投资策略中的重要工具
解释
VIX选项是独特的金融工具,允许交易商对市场波动进行猜想或套期保值VIX选项中的VIX表示易变指数,即实时市场指数,表示市场对30天前瞻波动的期望,具体地说与美国相关股市VIX选项是衍生契约,基础资产为CBOE挥发性索引由交易商通过杠杆接触市场波动,而不是个人证券或索引价格变化.VIX选项的目的是为交易商和投资者管理市场波动相关风险提供手段商家可以购买VIX选项预测市场波动剧增,例如经济下滑或政治不稳定时这可能提高这些选项的价值并给持有者带来利润另一方面,预测稳定或下降波动者可能出售VIX选项VIX选项基本起金融安全网作用,提供防护以避免与极端市场动荡相关联的巨大损失投资界使用这些工具,作为一种强大的工具来套套风险或打注注未来波动性移动VIX选项在整体金融交易生态系统中发挥关键作用
实例
VIX选项,又称挥发索引选项,是一种衍生证券,可用于货币市场,作为套期保值、猜想或股市波动获利的工具三个真实世界例子证明它使用易变屏蔽:在2008年全球金融危机期间,许多专业投资者和机构交易商使用VIX选项对冲股权组合市场崩溃担心经济崩溃率高,波动率上升,导致VIX选项价格上升以较低价格购买这些选项者可转售这些选项并获取利润,冲抵股权损失2猜想:假设交易商预测即将到来的每月劳工统计报告比市场期望要弱得多。预测发布报告前后市场波动增加,为从中得益,他们可购买VIX调用选项,预测如果预测正确,随着波动增加3 值将增值收入报表:一些投资者使用VIX选项作为其环绕公司收入报表策略的一部分如果投资人认为某公司即将提交的收益报告会令市场大吃一惊-不管是正面或负面-他们可以购买VIX选项市场响应收益报告增加波动,VIX选项值可能上升 。记住,这些例子严格是为了说明VIX选项使用方式投资这些选项涉及巨大风险,不适合于每个投资者
常问问题
VIX选项是什么
VIX选项衍生工具从CBOE挥发性索引中获取值这使投资者有权利但无义务以预定价格在规定日期前或之前交换证券
VIX选项如何工作
VIX选项提供一种方式实现贸易波动而不冒在底层索引中定位的风险它们是欧洲式选项,表示无法在过期日期前使用
由谁来考虑使用VIX选项
VIX选项对各种市场参与者有用,包括那些想避免市场波动或从中获利者贸易商可能特别适合先进贸易策略
VIX选项定价如何确定
VIX选项定价取决于各种因素,如过期时间、VIX索引值、罢工价格和市场条件等市场波动越大 VIX选项值越高
去哪儿交换VIX选项
VIX选项在 Chicago董事会选项交换列表并交易VIX选项交易时间从上午8时30分开始中心时间
VIX选项相关风险是什么
象衍生物一样,VIX选项产生固有风险特别是,如果市场不向他们所预测的方向移动,投资者可能会失去全部投资此外,选项过期一文不值
VIX期货和VIX选项有什么区别
VIX期货和VIX选项都基于CBOE挥发指数,关键差在于参与者的义务。VIX期货公司有义务在过期时购买或出售合同,但VIX选项公司则有权而非义务行使合同
VIX选项可在过期日期前实现吗?
否,VIX选项为欧洲式选项,意指只能在过期日期使用与美式选项不同,可在过期前任何时候使用
相关金融术语
- 易变指数VIX短于CBOE易变指数衡量市场风险和投资者情感
- Put选项类型选择合同允许持有者有权按规定价格在特定时间段内出售底层资产
- 调用选项:另一种选择合同允许持有者在一定时期内以预定价格购买底层资产
- 出击物价:这是特定衍生合同行使时可以买卖的价格
- 过期日期:选择契约的最后一天有效日期过后,选择合同失效,持有者不再拥有合同规定的权利。
