定义性
Vomma,又称Volga,二级敏感度选项定价,表示Vega对变化波动的反应方式基本说来,当隐含安全易变时,它帮助预测Vega变化贸易商处理长过期选项和远价选项特别有用
语音技术
关键字Vomma语法
密钥外送
sure,这里是 HTML编号格式信息
- Vomma选择感知底层资产变化
- 测量变速率选择Vega对底层资产波动基本量化衍生物价格随底层资产波动变化而变化
- 当选项接近过期和三角洲接近零时Vomma变得更加重要网络密切监控并预测选择物价对变化变化的反应,从而为交易商提供关键信息
代码曾建于HTML环境后 产生一个编号列表 并配有Vomma三大包
重要性
Vomma是一个不太为人知的希腊词,用于选项交易,在评估市场波动变化相关风险方面发挥着重要作用。serverge测试选项对挥发性变化的敏感度帮助预测选项价格随底层资产隐含波动变化而变化Vomma基本表示市场条件变化会如何影响选项组合的净损益通过理解Vomma选择交易商可以更好地管理组合并避免与变化市场波动相关的潜在风险,从而优化投资策略以获取最大利益
解释
Vomma基本选项希腊测量选项Vega易变性对底层资产易变性变化的敏感度金融市场波动性是定价选项合同和管理风险所使用定价模型的关键输入Vomma帮助判断选项价格如何对变化变化作出反应,并可作为交易商的有用工具,特别是那些大选项组合交易商或套头活动交易商。 Vomma的首要目的是量化变量变化会如何影响选项希腊Vega,后者测量选项对单单元变化的敏感度当 vomma为正时,选项Vega会随底层资产增量的波动而增量,表示选项价格也会提高负 vomma表示Vega随底层资产波动上升下降,表示选项价格可能下降交易商使用 vomma有效管理波动风险,帮助制定交易和套期保值决策,更广泛地促进选项组合更好地风险管理
实例
Vomma, 也称Volga,是希腊二阶衍生物,用于测量Vega敏感度,因为衍生工具变化不定简言之, vomma帮助理解 vega变化三个例子选项交易:交易商常使用 vomma测量远非过期日期选项相关风险假设交易商持有期权合同初始Vega为0.15和Omma为0.02隐含型资产增加1%即表示新Vega为0.17(0.15+0.02)。理解 vomma帮助管理组合受隐含挥发性变化的影响企业金融公司:公司CFO可能使用 vomma测量公司受浮动利率影响的情况,特别是如果它们的利率互换值在很大程度上取决于市场波动变化通过理解Vomma,CFO将能够更好地策略化和管理公司金融风险3组合管理:组合管理者若有多种衍生投资,可使用 vomma测量组合对市场波动变化的敏感度高Vomma投资比低Vomma投资更敏感市场波动变化通过理解每项投资的 vomma,组合管理者可以更有效地平衡组合并降低风险
常问问题
Vomma金融领域是什么
Vomma测量Vega对易变性选择的敏感度基本为选项值的二次衍生值与挥发性相关
Vomma关联性何在
Vomma对实施多选项交易者至关重要帮助交易商理解下层物价随市场波动变化而变化
Vomma是如何计算?
Vomma计算取选项价格的二次衍生物与挥发性相关
与Vomma相关联风险吗?
Vomma若不正确理解或管理,可构成风险可能导致选项值大幅波动,如果波动意外改变
所有选项都有Vomma
对,所有选项都有Vomma值,但其值视数项因素而异,如过期时间和货币性选项
Vomma对长选项是正或负
Vomma通常对长选项有正面作用表示Vega随易变增
Vomma对自动取款机(At The Money)、IMT(In the Money)或OTM(OTM(出钱)等选项更重要吗?
Vomma选择权高一些,即时支付权低一些,即时支付权低一些或失时支付权低一些。
Vomma和Vega之间的关系
Vomma表示Vega变化率与挥发性相关,意指它测量Vega对隐含挥发性变化的反应方式高Vomma表示Vega大变异
Vomma能帮助设计套头策略吗?
了解Vomma可帮助设计有效套期保值策略,特别是大选项交易商或市场制造商需要理解和管理易挥发风险
Vomma是选项交易常用希腊语吗?
并不像三角洲、伽马、维加和Theta那样常用,Vomma对选项交易商可能有用,尤其是那些交易大宗或处理复杂选项策略的交易商。
相关金融术语
- 挥发性斜率
- 希腊语(金融)
- 选项定价
- 隐式挥发性
- ho(金融)