定义性
零投资组合集合投资,合并后净值为零出现这种情况时,证券长短并存,投资权数总和等于零零投资组合的目标是对冲风险,利用市场效率低下,最终赚取利润而无需初始资本支出
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零投资组合:/
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- 零投资组合收集总净现金支出为零的投资,这意味着投资者既未投资也未提取钱款可以通过合并不同资产长短位置或使用金融工具如选项或期货实现这一点。
- 零投资组合的首要目标是产生正回报并最小初始资本支出投资者利用市场低效率或资产错误定价,从长短位置回报差中获利。
- 与零投资组合相关的一个关键风险是市场物价波动或不良投资选择可能造成重大损失。初始投资可能较低,但损失潜力仍然存在,特别是在杠杆化或更多投机性投资方面。
重要性
零投资组合是一个重要的金融概念,因为它帮助投资者和组合管理者识别潜在套利机会,分散风险并增强投资策略基本零投资组合由长短职位组成,总净投资为0通过战略选择证券,投资者可以拉动物价差异、预期回报和市场效率低以最大利,而无需净现金支出这种办法不仅减少资本需求,而且通过多样化尽量减少风险风险此外,这一概念是理解许多其他金融理论的基石,如资本资产定价模型和市场中立交易策略。
解释
零投资组合在金融界发挥着重要作用,特别是在风险管理和投资策略开发领域。名表示零投资组合包含各种投资头寸,合并后不需要资本净投资前台金沙娱乐所有网址组合的目的是允许投资者从市场低效率或套期风险中潜在获利而不使用大量资本资源金沙娱乐所有网址这些策略对组合管理者和其他机构投资者特别有用,因为他们需要持续产生回报和管理风险,同时优化有限资本资源分配零投资组合的主要用途之一是套用策略。在一个套利契机中,投资者可以识别两个或两个以上金融工具之间的误价并创建零投资组合以利用差异以对交易策略为例,可能同时购买一种证券并在同一行业出售另一种证券,利用对价偏差获取利润并最小接触市场风险此外,零投资组合常被用于套期风险并减少意外接触特定市场因素中性市场策略旨在平衡长短位置,使组合没有净市场波动风险,最小化整体风险归根结底,零投资组合面向金融各种目的,帮助投资者平衡并优化风险回报剖面,同时充分利用市场环境
实例
零投资组合指一种策略,即投资者将一资产长位与一资产短位并用,目的是尽量减少总投资资本并从资产性能差异中获取利润三个现实世界零投资组合实例Pairs交易:Pairs交易是股市零投资策略常见类型,即投资人长时间单股并缺同行业。举例说,如果投资者期望股A优于股B,他们可以等量购股A和短售股B如果两股关系按预期运作,投资者将赚取利润,而不管市场总体方向如何。二叉对冲基金市场中立策略:许多对冲基金使用市场中立策略,即取不同资产长短位置平衡风险并保持市场净风险零值举例说,对冲基金管理员可能长于一组估值过低高质量股票,短于高估低质量股票目标是利用高质量股票预期优异性能,同时避免潜在的市场波动。3级货币套利:Forex交易商可从事货币套利,零投资策略,力求利用货币汇率差异考虑交易商辨识三种货币 — 美元、欧元和英镑之间的物价差异假设USD-EUR汇率为0.85,EUR-GBP汇率为0.90,PF汇率为1.32交易商可以售出千元850欧元,然后售出850欧元765英镑,最后售出765英镑1,009.80美元净利润为9.80美元,不作初始投资,因为位置相抵
常问问题
零投资组合是什么
零投资组合的目的何在
零投资组合是如何创建的
零投资组合有什么长处
零投资组合是否有任何风险或弊端
零投资组合适合所有类型投资者吗?
相关金融术语
- 仲裁
- 长短策略
- 风险内向投资
- 套接字
- 市场中立组合
