定义性
屏障选项是一种金融衍生物类型,根据底层资产的价格启动或停用异国选择有两类:攻入选择和击出选择启动选项出现时资产价格达到屏障,而淘汰选项在资产价格达屏障水平时停止存在
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- 屏障选项是一种奇特选项类型:与正规选项(或香草选项)不同,屏障选项有特定条件(屏障)需要满足才能激活或停用选项这使得它们比标准选项更加复杂和潜在风险,但也能够提供独特的报答机会。
- 有两大类型-进出选项 : 进出屏障选项只有在底层资产达到屏障水平时才开始活动,而进出选项在底层资产达到屏障水平时即不活动(或终止)
- 可用于各种贸易策略:屏障选择高度定制化,允许交易商根据自身需要和风险耐受度定制合同可用于套期保值、猜想或与其他选项合并实现具体结果
重要性
屏障选择是商业金融中一个基本术语,因为它指一种选择合同,从底层资产中获取价值,其支付取决于资产价格达到预设屏障水平屏障选项为投资者提供更大的灵活性并允许投资者参与创新金融策略和风险管理技巧,往往成本比标准选项低成本效率可归因于以下事实:屏障选项只有在资产价格超出规定阈值时才主动或不活动增强对选项盈利能力的控制并按投资者需求定制能力,使屏障选项成为投资和财务管理世界中常用和不可或缺的工具
解释
屏障选项服务于金融和商业领域的重要目的,视之为一种独特的金融工具,主要目的是管理各种投资组合相关风险。这些专用选项允许投资者通过建立预设边界来规避某些市场风险底层资产值跨边界时,即屏障水平,视屏障选择的具体类型而定,选项或激活或停用正因如此,这些工具为投资者定义风险简介和管理潜在损失提供了一定程度的灵活性。
屏障选项的一个主要用途是降低投资者选择溢价成本,因为这些选项比传统对口器成本通常较低。费用下降可归因于引入更多条件以实施选项,这必然增加复杂性程度。结果是,企业和投资者在处理大规模交易或高风险投资时特别偏爱屏障选项。此外,屏障选项还为那些试图利用某些幅度内市场运动者提供机会,为交易商提供制定动态策略的可能性,这些策略可提高利润或尽量减少市场波动。
实例
屏障选项是一种异国金融衍生物类型,选择补偿取决于底层资产价格在选项存续期间是否达到某种预设屏障水平商业金融屏障选项三大实例
开工外汇屏障选择:在外汇交易世界中,屏障选择常用来套用货币风险风险举个例子 美国基础公司从欧洲联盟定期进口货物可购买屏障选项,即只有欧元对美汇率达到预设屏障水平时方能使用屏障选项这会保护公司不受不利汇率波动的影响,确保进口成本稳定
二叉石油和能源行业选择:石油和能源行业公司受石油价格波动的严重影响为了避免油价暴涨风险,耗油公司可购买原油期货合同阻塞选择如果石油价格在选项存续期间达到一定屏障水平,公司有权按规定的罢工价购买原油期货合同,从而帮助他们在高价期间锁定更优率
3级股市壁垒选项:投资者可使用屏障选项作为股市投机性投资或风险管理工具认为投资者想购买高增长技术股的调用选项,但对股的潜在下行风险感到关切。投资商可购买屏障置值比当前股价低一定百分比的屏障置值选择如果股价下降并终生达屏障水平,投资者有权以预设罢工价出售股价,从而限制股价持续下降时的损失
常问问题
屏障选择是什么
屏障选择是一种金融衍生物或异域选择,其回报取决于底层资产价格在选项存续期间达到或超出预设屏障水平视合同条件而定,如果屏障水平达到或破解,选项即为主动或过期
屏障选项的主要类型是什么
屏障选项主要划分为两类:Knock-In和Knock-Eknock-In选项:当资产价格达到屏障水平时,这些选项就会有效或锁定有两大子类:上进选项2knock-Out选项:当资产价格达到屏障水平时,这些选项即失活动或击败有两大子类:上下游选项
屏障选项的主要用法是什么
屏障选项主要用于风险管理、套期保值和投机目的允许投资者契约限制潜在损失,利用特定市场运动,并按风险胃口定制投资
屏障选项如何定价
屏障选择定价比标准选项定价复杂得多,因为底层资产取价路径也影响值金融专业人员使用高级数学模型,如黑分模型或有限差分法估计屏障选项的定价
可否在过期日期前行使屏障选项
实现屏障选项取决于合同规范某些屏障选项可能有美式演练,如果屏障水平达标,允许提前演练到过期日期前其他人则有欧洲式练习,这意味着只有达到屏障水平时才能在过期日实践。
屏障选项适合所有投资者吗?
屏障选项可能不适合于每个投资者,因为它们涉及比标准选项更高层次的风险和复杂性投资者在投资屏障选择前应深入理解异国选择和重大损益潜力
屏障选项交换
屏障选项由于其可定制性质和复杂定价结构,主要直接在当事人间交易然而,一些交易所可能提供标准屏障选项,对投资者有限定制化
相关金融术语
- knock-in选择
- 击败选择
- 转储选项
- 双屏障选项
- 异常选项
