定义性
亏缺默认金融术语用于信用风险评估,以测量借款人违约潜在损失基本计算默认发生时与默认时全暴露之比关键构件计算预期损耗和默认风险概率
语音技术
损耗默认表示为/l+s++
密钥外送
Geneas默认值(LGD)是信用风险建模、预期损耗计算和风险加权资产计算的一个关键构件三大开包
- 定义性:亏损默认指银行或其他金融机构在借款人违约时损失的金额定义为对应方默认暴露损比和缺省未清数之比
- 撞击 :LGD在确定金融机构信用风险和资本需求方面发挥着重要作用。高LGD表示贷方金融风险较高,导致更加谨慎的放贷决策或更高利率以补偿所承担的风险
- 计算法:LGD通常基于历史数据估计借款人违约后恢复-包括回收本金、利息和回收成本LGD计算通常比较复杂,因为有不同类型的抵押品、债务年资水平以及影响恢复率的其他因素。
重要性
亏损默认系统是金融部门的关键构件,特别是在风险管理和信用风险建模方面。它将量化定义放款人或投资人如果放款人违约或履行其他类型信贷义务而可能造成的潜在损失。精确估计LGD至关重要,因为它直接影响到预期损失计算、信用定价、资本储备和总体盈利能力理解LGD辅助工具减轻风险,作出更知情贷款定价决策并建立适当的资本缓冲实质上,它提高放款人承受潜在损失和帮助金融稳定的能力。
解释
亏损默认值是金融风险管理框架的一个关键方面,银行机构和其他放款人使用该框架量化潜在损失,如果借款人违约。LGD基本判断客户不履行贷款义务时银行或放款人可能遭受的损失程度并不只是详解潜在的货币损失,而是画出全面图解,帮助理解与不同类型的贷款或信贷机制相关联的风险。这使金融机构能够有效策略化贷款实践以减少风险,转而为健全的财务管理和持续盈利打基础.B计算LGD时,放款人可以判断经济下滑的影响、抵押效应和不同信贷机制相关回收率LGD值介于0(不损)至100%(全损)之间,高LGD表示更高风险此外,它还构成信用风险建模和量化BaselII和BaselIII监管资本的关键输入计算LGD允许机构优先放贷组合,侧重于最大限度地减损同时获取最大利润的途径LGD最终在银行和金融机构决策过程中发挥重要作用,促进信用风险管理、定价、贷款决策以及资本充足计算
实例
开工自动借出:在汽车借出中,如果借出者违约,放出机构可收回汽车但是,如果总欠款为15 000美元,机构只能以10 000美元售回汽车,则损失默认为5 000.2美元。家庭抵押权:说银行有住宅按揭组合和某些房主30万按揭违约,银行查封并出售财产,但只收25万美元在本案中,损失设定默认值为50,000美元LGD比值50 000/300 000=16.7%.商务贷款:商业放款人向企业发放100万美元的贷款不幸企业破产,放款人只能通过变卖资产收回60万美元损失默认值为400,000美元LGD40%计算为40万/100万
常问问题
损耗默认
亏损默认指银行或其他金融机构在借款人违约即失还时损失的金额风险计量法用于分析风险和金融建模贷款和其他金融产品
LGD计算方式
LGD计算法除以defaiteED指银行默认时所接触的总值LGD=损耗/EAD
哪些因素会影响LGD
各种因素可影响LGD,包括:贷款类型、提供抵押品、经济条件、借款者金融健康、恢复过程以及法律和行政程序
低LGD更好吗
低LGD从放款人的角度讲比较好表示借方违约时潜在损失额较低
LGD如何融入信用风险建模
LGD是信用风险建模的关键构件连同默认风险和默认风险一起帮助银行评估与发放贷款相关的潜在风险常指预期损耗计算
LGD和EAD有什么区别
LGD指银行风险百分比,在借款人违约时可能丢失,而ED指银行在借款人违约时暴露的总金额
LGD如何帮助风险管理
LGD是金融机构管理信用风险的重要工具允许它们估计默认潜在损失并随后采取措施尽量减少风险,如设置贷款备抵、调整贷款利率或决定是否放贷
LGD常数
否,LGD可大相径庭取决于若干因素,例如贷款性质、借方特征、经济条件和放款人执行恢复策略
LGD和默认概率之间的关联性是什么
LGD和默认概率常并用计算贷款预期损耗但他们测量不同事物PD测量默认概率,LGD测量默认潜在损耗
相关金融术语
- 期望损耗
- 概率默认
- 默认接触
- 信用风险建模
- 恢复债务
